Модели коллективного страхования крупных рисков
,
где C
– номинальная стоимость реализации проекта.
Содержательное описание моделей коллективного страхования космических программ
Модель 1.
Первый граф (см. рис. 12) характеризует ситуацию взаимного страхования потребителя и владельца средств СЭ и в данном исследовании не рассматривается как модель с двумя участниками страхования.
Модель 2.
Данная модель предполагает наличие страховых отношений только между владельцем объекта страхования (первичным потребителем ожидаемого выходного эффекта, П) и страховщиком, С.
Так как в модели отсутствует непосредственное отношение ЗС, то при заключении договора страхования между П и С одним из пунктов может быть передача права страховщику вести судебное преследование владельца СЭв случае ненадлежащей реализации проекта, приведшей к возникновению страхового случая. Это преследование будет завершено в пользу страховщика с вероятностью Q
Э
и страховое покрытие (или его часть) будет взыскано с организации занимающейся реализацией проекта.
Предполагается, что П страхует только свои прямые расходы C
, которые он затрачивает реализацию проекта, причем выплата прибыли З (S
Э
) производится авансом перед проведением работ и при возникновении страхового случая может быть взыскана в пользу страховщика в составе стоимости C
.
С учетом этих предположений модель страхования задается уравнениями ожидаемых доходов субъектов страхования.
При наличии договора страхования между П и С с нетто-ставкой a
П
и страхуемой суммой (C
) ожидаемые доходы субъектов П, З и С находятся как математические ожидания по распределению вероятностей возможных исходов запуска КА.
При благоприятном исходе П получает доход:
или
;
равный ожидаемым доходам от реализации проекта (S
А
) за вычетом расходов на реализацию проекта (C
) и страховой премии (a
П
*C
). Предполагается, что размер ожидаемых доходов S
А
составляет величину, достаточную для покрытия издержек на обеспечение реализации проекта.
При неблагоприятном исходе S
А
= 0
, расходы на подготовку возмещаются страховщиком и доход равен:
.
Вероятность первого события равна P
, второго – (1 –
P
)
и тогда:
W
П
= P
* [SA
– C
* (1 +
a
П
)] + (1 – P
) * (-
a
П
* С) =
= P * SA – (
a
П + P) * C .
Ожидаемый доход З находится с учетом сделанного предположения о предварительной оплате владельцем объекта страхования стоимости затрат C
ЭР
и прибыли S
Э
, а также возможности регрессного иска со стороны страховой компании при неблагоприятном исходе по вине З.
При неблагоприятном исходе реализации проекта, т.к. величина a
П
* C
уже оплачена страховщику, величина иска может составлять (1-
a
П
) * C
, т.е. при наступлении страхового случая по вине З его доход равен:
C
Э
– (1 –
a
П
) * C
.
В случае же наступления страхового случая, приведшего к потере объекта страхования при отсутствии эксплуатационной ошибки:
C
Э
.
При благоприятном исходе доход З равен СЭ
. Вероятности событий в указанных случаях составляют: первого события Q
Э
, второго – (
Q
– Q
Э
)
и третьего – P
. Ожидаемый доход З в результате подготовки будет равен: